任務總表與路線圖 / Task Backlog & Roadmap
本文件鉅細靡遺列出 ai-trade-flow-platform 從 v1 至今的所有開發任務(已完成 + 未完成),
依 effort 分類,並標示完成狀態。是判斷「目前做到哪裡、接下來做什麼」的單一事實來源(single
source of truth)。
規格來源:v2 = PRD-v2.md;v1 = development-log.md。
技術細節 = README.md 索引的各技術文件。
圖例 / Legend
狀態
[x] = ✅ 已完成(已 commit、測試綠燈)[ ] = ⬜ 未完成
Effort(工作量)
- 🟢 low — 單一/少數檔案、邏輯清楚、無設計決策。約半天內可完成 + 測試。
- 🟡 medium — 跨數個檔案、含一定設計或演算法。約一天可完成 + 測試。
- ⛔ (超過 medium) — 不直接列為單一任務;一律切割成數個 low/medium 子任務(見各里程碑拆解)。
慣例:每個任務含「項目名稱 / 內容 / 大致修改位置」。驗收標準詳見 PRD-v2.md 對應 milestone。
進度總覽 / Progress Summary
| 階段 | 範圍 | 狀態 | 備註 |
|---|
| v1 骨架 | Checkpoint 1–15 | ✅ 全數完成 | crypto + paper 端到端可運行,70 測試 |
| v2 Phase 0 | M0.1–M0.8(接真錢前最低門檻) | ✅ 全數完成(M0.1–M0.8,128 測試綠) | live 前須逐項完成 go-live-checklist.md |
| v2 Phase 1 | M1.1–M1.5(跨市場一致性 + broker) | 🟡 進行中(M1.3、M1.4 ✅;剩 M1.1、M1.2、M1.5) | |
| v2 Phase 2 | M2.1–M2.3(招牌功能) | 🟡 進行中(M2.1 ✅;策略室以 spec-based 安全路線實作完成,前端齊備;剩 M2.3 選配) | 見下方註 |
| 前端完成 | 策略室 UI + 文件中心 + 策略室→交易室 接通 | ✅ 完成 | 分支 feature/strategy-room-and-docs-web;見 development-log.md FE.1–FE.3 |
| UX 大改版 | 即時線圖 / 回測重做 / 導覽中文化 / 串接 | ✅ 完成(PR #37) | 分支 feat/ux-overhaul-charts-backtest;238 tests 綠;見 development-log.md UX.1 |
| Backlog | 非目標 / 未來 | ⬜ 不在本期 | 美股 live(IBKR/Alpaca)等 |
M2.2 註: 招牌「策略室」採宣告式 spec(strategies/spec.py:白名單指標 + 條件樹,永不執行任意程式碼)而非 PRD 原案的「NL→任意 Python + 硬沙箱」。此路線從根本消除沙箱逃逸面,更適合 production,且已含前端(/strategy-lab)、AI 設計(ai/strategy_agent.py)、策略庫 CRUD 與回測。原 M2.2 的硬沙箱子任務因此不再需要;若日後要支援任意程式碼策略再評估。
基準幣別 = TWD(已確認)。Phase 0 程式已全部完成;切 live 前務必逐項完成 go-live-checklist.md。
依賴分析 / Dependency Analysis
一個 milestone「unblocked(可開工)」= 它所有依賴都已 merge。以此決定哪些能並行開發(各開獨立分支/worktree + 獨立 PR),哪些必須等前置。
| Milestone | 依賴(前置) | 狀態 | 主要修改區(衝突面) |
|---|
| M0.1 成本 | — | ✅ done | trading/costs、backtest、paper |
| M0.2 成交時點 | M0.1 | ✅ done | backtest/engine |
| M0.3 指標 | M0.2 | ✅ done | backtest/metrics、engine |
| M0.4 Walk-forward/OOS | M0.3(OOS Sharpe 排序) | ✅ done | backtest/validation(新)、optimize、api/backtest、前端 Backtest |
| M0.5 冪等下單 + 現貨上限 | —(地基已在) | ✅ done | trading/execution、workflow/nodes、brokers/crypto_ccxt、models、trading/risk |
| M0.6 投組風控 + kill switch | M0.5(市值部位)✅ + FX seam(內建) | ✅ done | trading/risk、marketdata/fx(新)、models、api、config |
| M0.7 存取鎖定 + 金鑰 | —(獨立) | ✅ done | main、api/deps(新)、config、frontend/lib/api |
| M0.8 go-live checklist | M0.6 ✅(M0.4/M0.5/M0.7 已完成) | ✅ done | docs/go-live-checklist.md、tests/conftest.py |
| M1.1 FX | M0.6 ✅(升級其 FX seam) | 🟢 unblocked | marketdata/fx、portfolio、risk |
| M1.2 Broker 故事 | Broker ABC(已在) | 🟢 unblocked(建議 Phase 0 後) | brokers/*、registry、notifications、vendor |
| M1.3 FIFO 帳本 | M0.1(成本)✅ | ✅ done | trading/ledger(新)、models、execution、api |
| M1.4 行事曆 gating | —(獨立) | ✅ done | marketdata/calendar(新)、scheduler、models |
| M1.5 工作流回測 + AI 重播 | workflow/ai(已在)、M0.4(共用回測)較佳 | 🟡 大致 unblocked | workflow/engine、ai/signal_agent、backtest、models |
| M2.1 邏輯/組合節點 | workflow(已在) | ✅ done | workflow/nodes、schema、前端 |
| M2.2 策略室 + 沙箱 | Strategy ABC(已在) | 🟢 unblocked(最高風險,需安全審查) | strategy_lab/*(新)、models、api、前端 |
| M2.3 市場消息 | signal_agent(已在) | 🟢 unblocked | marketdata/news(新)、signal_agent、config |
並行波次 / Parallel waves
- Wave 1 ✅ 完成: M0.4、M0.5、M0.7 — 三條並行 subagent,PR #13/#14/#12 已 merge。
- Wave 2 ✅ 完成: M0.6(subagent,PR #16)+ wrap-up(CAGR/conftest)。
- Wave 3 ✅ 完成: M0.8 go-live checklist + 測試 DB 決定性 → Phase 0 完成(128 測試綠)。
- Wave 4 ✅ 完成: M1.3、M1.4、M2.1 — 三條並行 subagent,PR #20/#18/#19 已 merge(159 測試綠)。
- 下一步: M1.1 FX(unblocked)、M1.5 工作流回測+AI 重播、M1.2 broker 故事(元大 SPARK / signal-only)、M2.3 市場消息;M2.2 策略室+硬沙箱為最高風險,需單獨安全審查 checkpoint。
並行守則: 各分支自 main 切出、只動自己的修改區;docs/task-backlog.md 與 docs/development-log.md 由主控集中更新(避免跨分支文件衝突);每條完成前跑完整 pytest 保持綠燈;PR 逐一 review + merge,後 merge 者必要時 rebase。
Part A — v1 骨架(Checkpoint 1–15)✅ 全數完成
對應 development-log.md。以下皆已完成,列出供回溯。
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| V1.1 | [x] | 專案骨架 | 🟢 | CLAUDE.md、README、.gitignore、.env.example、docker-compose、後端 Dockerfile/pyproject | 倉庫根目錄、backend/ |
| V1.2 | [x] | 後端核心 | 🟡 | schemas、config、db、Broker ABC(ccxt + paper)、registry、markets API | backend/app/{schemas,config,db}.py、brokers/、api/markets.py |
| V1.3 | [x] | 指標與策略 | 🟡 | ta 指標包裝 + MA 交叉 / RSI 策略 | strategies/{indicators,ma_cross,rsi}.py |
| V1.4 | [x] | 紙上引擎 + 風控/組合 | 🟡 | models、risk、portfolio、共用 execution、orders API + DB | trading/、models.py、api/orders.py |
| V1.5 | [x] | AI 層 | 🟡 | claude_client、signal_agent(結構化輸出)、/api/ai/signal | ai/、api/ai.py |
| V1.6 | [x] | 工作流引擎 | 🟡 | 圖 schema、節點、拓撲執行、循環偵測、workflows API | workflow/、api/workflows.py |
| V1.7 | [x] | 前端 | 🟡 | Next.js:K 線、AI 訊號、React Flow 編輯器、組合/訂單、/api/config | frontend/ |
| V1.8 | [x] | 回測 | 🟡 | 策略 registry、逐根回測引擎、/api/backtest、前端面板 | backtest/engine.py、api/backtest.py |
| V1.9 | [x] | 更多策略 + 比較 | 🟡 | MACD、布林通道、/compare、前端比較表 | strategies/{macd,bollinger}.py、api/backtest.py |
| V1.10 | [x] | 排程自動執行 | 🟡 | Schedule 模型、APScheduler 服務、/api/schedules、前端面板 | scheduler/、api/schedules.py |
| V1.11 | [x] | 參數最佳化 | 🟡 | 網格搜尋 optimize、/api/backtest/optimize、前端 Optimize | backtest/optimize.py |
| V1.12 | [x] | 技術文件 + 使用說明書 | 🟡 | docs/、前端 /manual 頁面 | docs/、frontend/app/manual/ |
| V1.13 | [x] | 通知 | 🟡 | notifications/(站內 + webhook)、成交通知、/api/notifications | notifications/、api/notifications.py |
| V1.14 | [x] | 券商骨架 + 台美股離線資料 | 🟡 | 元大 / Firstrade live 骨架(fail loud)、CSV 匯入、CsvDataBroker | brokers/{yuanta,firstrade,csv_data}.py、api/markets.py |
| V1.15 | [x] | 紙上帳戶持久化 | 🟡 | PaperAccount/PaperPosition 表、paper_store.py、reset | trading/paper_store.py、models.py |
| V1.16 | [x] | 停損/停利節點 | 🟡 | risk_exit 工作流節點(依均價與現價判斷→sell) | workflow/nodes.py |
Part B — v2 Phase 0:金融正確性與安全地基
接任何真錢前必須全部完成 → 已全部完成(M0.1–M0.8)。 切 live 仍須逐項完成 go-live-checklist.md。
M0.1 — 交易成本模型 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.1.1 | [x] | CostModel 模組 | 🟢 | CostModel/FillCost 依 MarketKind:crypto bps、台股手續費+證交稅(僅賣出)、美股費率+最低收費、共同滑價;from_settings()/zero() | trading/costs.py(新) |
| 0.1.2 | [x] | 成本設定 + env | 🟢 | 8 個 COST_* 欄位,可由環境變數覆寫 | config.py、.env.example |
| 0.1.3 | [x] | 紙上 broker 計入成本 | 🟢 | 滑價套用成交價;手續費/稅扣現金;info 帶 fee/tax | brokers/paper.py |
| 0.1.4 | [x] | 回測引擎計入成本 | 🟡 | 每筆成交套成本;Trade 加 gross_pnl/cost,pnl 改淨額,wins 依淨額;新增 market/cost_model 參數 | backtest/engine.py |
| 0.1.5 | [x] | market 串接 | 🟢 | grid_search + 3 個 API 端點傳入 market | backtest/optimize.py、api/backtest.py |
| 0.1.6 | [x] | 測試 | 🟡 | 新增 test_costs.py(11);更新既有零成本斷言為含費精確值 | tests/test_costs.py 等 |
| 0.1.7 | [x] | 文件 | 🟢 | PRD-v2.md、backtesting.md、development-log.md | docs/ |
M0.2 — 修正成交時點(消除前視偏差)✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.2.1 | [x] | next-bar open 成交 | 🟢 | 訊號用「資料 ≤ close[i]」決策、成交於 open[i+1](pending-action 狀態機);最後一根無次根→不開新倉(明確記錄) | backtest/engine.py |
| 0.2.2 | [x] | 成交慣例 docstring + 測試 | 🟢 | 構造 close[i] 觸發 buy,斷言成交價 == open[i+1] ≠ close[i];末根訊號不開倉;docstring 寫明慣例 | backtest/engine.py、tests/test_backtest.py |
M0.3 — 回測指標擴充 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.3.1 | [x] | 年化基礎 | 🟢 | metrics.periods_per_year(timeframe) 推導;run_backtest 加 timeframe/risk_free_rate;config.backtest_risk_free_rate(預設 0) | backtest/metrics.py、backtest/engine.py、config.py |
| 0.3.2 | [x] | 風險指標計算 | 🟡 | BacktestResult 新增 cagr/annualized_volatility/sharpe/sortino/calmar/profit_factor/avg_win/avg_loss/exposure_pct/max_consecutive_losses/turnover(純函式於 metrics.py) | backtest/metrics.py、backtest/engine.py |
| 0.3.3 | [x] | 指標測試 | 🟢 | test_metrics.py 手算對照 Sharpe/Sortino/PF/CAGR/Calmar/PPY;勝率非唯一排序依據(docstring 註記) | tests/test_metrics.py、tests/test_backtest.py |
M0.4 — Optimizer:樣本外 / Walk-forward(消除過擬合)✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.4.1 | [x] | walk_forward | 🟡 | walk_forward(...) anchored/rolling 多折,每折 IS 選參、OOS 評分,回傳 FoldResult + 彙總;selection_score 共用 | backtest/validation.py(新) |
| 0.4.2 | [x] | grid_search train/test | 🟡 | split 模式同時回報 IS+OOS、揭露落差,依風險調整後 OOS(預設 oos_sharpe)排序;舊模式保留 | backtest/optimize.py |
| 0.4.3 | [x] | API 套用 OOS 最佳值 | 🟢 | OptimizeRequest 加 split/oos_fraction/rank_metric;rows[0] 為 OOS 選出、附 IS↔OOS 落差 | api/backtest.py |
| 0.4.4 | [x] | 前端顯示 IS/OOS 落差 | 🟢 | Optimize 用 split:true+oos_sharpe;表格顯示 OOS Return / IS→OOS Gap / OOS Sharpe | frontend/components/BacktestPanel.tsx |
| 0.4.5 | [x] | 過擬合測試 | 🟡 | test_overfit_combo_does_not_rank_first(IS +108%/OOS −98% 不排第 1)+ test_validation.py | tests/test_validation.py、tests/test_optimize.py |
M0.5 — 部位感知 + 冪等下單 + 修現貨部位上限 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.5.1 | [x] | client_order_id 欄位 | 🟢 | OrderRecord 新增 nullable/indexed client_order_id | models.py |
| 0.5.2 | [x] | 目標部位語意 | 🟡 | _run_order 重寫:buy⇒持有 qty、sell⇒flat、hold⇒no-op;只交易差額,已在目標→no-op | trading/execution.py、workflow/nodes.py |
| 0.5.3 | [x] | 冪等鍵 | 🟡 | sha1("{run_id}:{node_id}");排程傳 schedule-{id}-{tick_epoch};重複鍵→跳過+通知(idempotent_skip) | workflow/{nodes,engine}.py、scheduler/service.py、trading/execution.py |
| 0.5.4 | [x] | 現貨部位合成 | 🟡 | CcxtBroker.get_positions() 由非報價幣餘額合成 Position(avg_price=0) | brokers/crypto_ccxt.py |
| 0.5.5 | [x] | 部位上限改用市值 | 🟢 | RiskGuard.check(..., current_price) 以現價市值判斷部位上限 | trading/risk.py |
| 0.5.6 | [x] | 測試 | 🟡 | 連續 buy×5→≤1 筆;同 run_id 重跑→1 筆;現貨買超上限→拒絕(7 項) | tests/test_orders_api.py、tests/test_workflow.py |
M0.6 — 投組級風控 + Kill switch ✅ 已完成
依賴 最小 FX seam(Phase 0:config 靜態匯率、缺匯率 fail-loud;M1.1 換成線上 provider)。
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.6.1 | [x] | 最小 FX seam | 🟢 | config 靜態匯率換算成基準幣別(TWD);缺匯率 fail-loud。介面預留 M1.1 換 provider | marketdata/fx.py(新)、config.py |
| 0.6.2 | [x] | 風控設定 | 🟢 | max_total_exposure_value/max_daily_loss/max_orders_per_day/kill_switch 設定欄位 | config.py、.env.example |
| 0.6.3 | [x] | runtime flag 持久化 | 🟢 | 可由 API/DB 切換的 halt / kill-switch 持久化旗標 | models.py |
| 0.6.4 | [x] | PortfolioGuard | 🟡 | 全以基準幣別計:總曝險、單日虧損(觸發 halt)、單日下單數、kill switch;觸發→拒新進場、仍允許出清、設 halt、通知 | trading/risk.py |
| 0.6.5 | [x] | kill switch 端點 | 🟢 | API 切換 kill switch / 查 halt 狀態 | api/(新或擴充) |
| 0.6.6 | [x] | 接線進下單路徑 | 🟢 | execute_order 套用 PortfolioGuard | trading/execution.py |
| 0.6.7 | [x] | 測試 | 🟡 | 每個上限各一測試 + halt 期間出清單仍可執行 | tests/test_risk_*.py |
M0.7 — 存取鎖定 + 金鑰權限 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.7.1 | [x] | token + CORS 設定 | 🟢 | Settings.api_token;api_cors_origins(逗號分隔 env,移除 "*") | config.py、.env.example |
| 0.7.2 | [x] | bearer auth dependency | 🟢 | require_api_token 全域套用 7 router + /api/config,/health 開放;缺/錯→401;空 token=開放(loud warning) | api/deps.py(新)、main.py |
| 0.7.3 | [x] | 前端帶 token | 🟢 | request() 帶 Authorization: Bearer(NEXT_PUBLIC_API_TOKEN) | frontend/lib/api.ts |
| 0.7.4 | [x] | 安全文件 | 🟢 | 幣安關提領 + 綁 IP、唯讀/下單分鑰 | docs/configuration.md、README.md |
| 0.7.5 | [x] | 測試 | 🟢 | 無 token→401、正確→200、錯/非 Bearer→401、空 token 開放(6 項) | tests/test_auth.py |
M0.8 — Phase 0 完成定義 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 0.8.1 | [x] | go-live checklist | 🟢 | docs/go-live-checklist.md(小額起步、各風控閘已設、kill switch 已實測、金鑰權限已確認);文件標示「Phase 0 完成前禁止 live」 | docs/go-live-checklist.md(新) |
Part C — v2 Phase 1:跨市場一致性與誠實的 broker 故事 ⬜
M1.1 — 基準幣別 + 匯率 ⛔ 已切割
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 1.1.1 | [ ] | base_currency + FX 介面 | 🟢 | Settings.base_currency(TWD);FX provider 介面 | config.py、marketdata/fx.py |
| 1.1.2 | [ ] | FX provider 實作 | 🟡 | 線上 provider;回測/離線允許固定或匯入匯率;升級 M0.6 的最小 seam | marketdata/fx.py |
| 1.1.3 | [ ] | 組合換算基準幣別 | 🟡 | equity、各 balance/position 一律換算成基準幣別呈現 | trading/portfolio.py |
| 1.1.4 | [ ] | 風控以基準幣別解讀 | 🟢 | 風控上限換算基準幣別(接 M0.6) | trading/risk.py |
| 1.1.5 | [ ] | 測試 | 🟢 | 假匯率測 equity 換算 + 風控金額 | tests/ |
M1.2 — Broker 故事定案(crypto live / 台股 SPARK / 美股 signal-only)⛔ 已切割
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 1.2.1 | [ ] | Broker capabilities | 🟢 | ABC 加 capabilities(market_data/paper/live_order/supports_native_stop);registry 可查詢 | brokers/base.py、brokers/registry.py |
| 1.2.2 | [ ] | signal-only broker | 🟡 | create_order() 不打券商,發人工下單通知(side/數量/symbol/參考價)+ OrderRecord(status="manual_pending") | brokers/signal_only.py(新)、brokers/registry.py、notifications/ |
| 1.2.3 | [ ] | manual_pending 狀態 + 測試 | 🟢 | 美股 order 節點(live)→ 通知 + manual_pending,零 broker 呼叫 | models.py、tests/test_stock_brokers.py |
| 1.2.4 | [ ] | 元大 SPARK adapter | 🟡 | 把 SPARK callback/事件模型包裝成同步 Broker(行情快取 + 回報佇列);行情+下單+部位+餘額+成交回報;CA 憑證 + creds 走 Settings | brokers/yuanta_spark_tw.py(新) |
| 1.2.5 | [ ] | vendored 原生元件 + Dockerfile | 🟡 | linux-x64/arm64 元件 vendored;釘住 Python 版本/架構;Dockerfile 安裝 | backend/vendor/yuanta_spark/、backend/Dockerfile |
| 1.2.6 | [ ] | SPARK contract tests(mock) | 🟡 | mock SPARK 元件:登入失敗、部分成交、斷線重連、回報延遲;CI 不依賴真實元件 | tests/test_stock_brokers.py |
| 1.2.7 | [ ] | SPARK 設定文件 | 🟢 | 憑證、UAT 固定 IP、Windows 認證、PROD 切換、手動 smoke test | docs/yuanta-spark-setup.md(新) |
M1.3 — FIFO 損益帳本 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 1.3.1 | [x] | Lot / RealizedPnL 模型 | 🟢 | 新增資料表 | models.py |
| 1.3.2 | [x] | FIFO ledger | 🟡 | 每 (market, symbol) FIFO lots;買開 lot、賣沖銷最舊 lot 計逐筆已實現損益(含成本/稅,沿用 M0.1) | trading/ledger.py(新) |
| 1.3.3 | [x] | 接線進成交 | 🟡 | paper broker 成交時更新 ledger | brokers/paper.py |
| 1.3.4 | [x] | 報表 + CSV 匯出 | 🟢 | 依期間/標的報表端點,CSV 供報稅 | api/ |
| 1.3.5 | [x] | 測試 | 🟢 | 買100@10、買100@12、賣150@15 → 已實現 650(再扣成本) | tests/test_ledger.py(新) |
M1.4 — 開盤行事曆 gating + cron 排程 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 1.4.1 | [x] | calendar | 🟡 | is_market_open(market, dt):台股(09:00–13:30 台北、工作日、可匯入假日)、美股(常規盤、時區假日)、crypto 永遠開 | marketdata/calendar.py(新) |
| 1.4.2 | [x] | Schedule gating | 🟢 | respect_market_hours 旗標 + 選配 cron;收盤跳過記 skipped: market closed(非 error) | models.py、scheduler/service.py |
| 1.4.3 | [x] | APScheduler 設定 | 🟢 | max_instances=1、coalesce=True、misfire_grace_time | scheduler/service.py |
| 1.4.4 | [x] | 測試 | 🟢 | 凍結時間,台股 03:00 觸發→跳過且狀態正確 | tests/test_scheduler.py |
M1.5 — 工作流回測 + AI 訊號可重播 ⛔ 已切割
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 1.5.1 | [ ] | AISignalLog + 快取鍵 | 🟢 | 快取 key = model + prompt hash;存 prompt+response | models.py、ai/signal_agent.py |
| 1.5.2 | [ ] | signal_agent 快取 | 🟡 | 讀寫快取;回測模式必須命中快取否則 fail loud(禁回測打線上 API) | ai/signal_agent.py |
| 1.5.3 | [ ] | workflow 回測模式 | 🟡 | bar-by-bar 跑整張 graph:data_source 餵歷史窗、order 模擬成交(成本 + next-bar open)、ai_signal 讀重播快取 | workflow/engine.py、backtest/ |
| 1.5.4 | [ ] | 預熱快取工具 | 🟢 | 先對歷史算好 AI 訊號 | 工具腳本 / ai/ |
| 1.5.5 | [ ] | 測試 | 🟡 | 含 ai_signal 工作流回測→零網路、確定性可重現、成本已計入 | tests/ |
Part D — v2 Phase 2:招牌功能(地基穩固後安全地做)⬜
M2.1 — 邏輯 / 組合節點 ✅ 已完成
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 2.1.1 | [x] | 新 NodeType schema | 🟢 | condition(門檻判斷)、combine(AND/OR/加權投票→單一 Signal)、branch(依條件路由) | workflow/schema.py |
| 2.1.2 | [x] | 引擎支援多 Signal | 🟡 | combine 接多 Signal;移除 _first_signal 靜默丟棄(單輸入才直通) | workflow/nodes.py、workflow/engine.py |
| 2.1.3 | [x] | 前端節點 | 🟢 | 新節點型別 UI | frontend/components/workflow/ |
| 2.1.4 | [x] | 測試 | 🟢 | buy+sell 進 combine(AND)→hold;combine(OR) 依規格;衝突不再被靜默丟棄 | tests/test_workflow.py |
M2.2 — 策略室 + 硬沙箱 + 上線前回測 gate ⛔ 已切割(最高風險,合併前需安全審查)
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 2.2.1 | [ ] | GeneratedStrategy 模型 + 狀態流轉 | 🟡 | code 文本、參數 schema、version、status;draft→validated→backtested→live_eligible | models.py |
| 2.2.2 | [ ] | NL→code 生成器 | 🟡 | 以自然語言經 LLM 產生符合 Strategy ABC(generate(candles)->Signal)的程式碼 | strategy_lab/generator.py(新) |
| 2.2.3 | [ ] | AST 驗證器 | 🟡 | 拒絕 os/sys/subprocess/open/eval/exec/__import__/dunder 存取;import 白名單(pandas/numpy/ta/app.schemas) | strategy_lab/validator.py(新) |
| 2.2.4 | [ ] | 硬沙箱執行器 | 🟡 | 隔離子行程/容器:無網路、唯讀/受限 FS、CPU+記憶體+wall-time 上限、受限 builtins;絕不在主行程跑 | strategy_lab/sandbox_runner.py(新) |
| 2.2.5 | [ ] | 上線資格 gate | 🟡 | 依序(a)靜態驗證(b)沙箱跑樣本歷史(c)計入成本回測;server 端強制只有 live_eligible 可選入 live 工作流 | strategy_lab/gate.py(新)、workflow/ |
| 2.2.6 | [ ] | API 端點 | 🟢 | 生成/驗證/回測/狀態查詢 | api/ |
| 2.2.7 | [ ] | 前端策略室介面 | 🟡 | NL 輸入、狀態顯示、回測結果 | frontend/ |
| 2.2.8 | [ ] | 測試(含惡意樣本) | 🟡 | import os 被拒;無窮迴圈被 wall-time 終止;非 live_eligible 無法進 live | tests/test_strategy_lab.py(新) |
| 2.2.9 | [ ] | 安全審查 checkpoint | 🟢 | 合併前人工安全審查(沙箱逃逸面、資源限制實測) | — |
M2.3 — 市場消息接入(選配)⛔ 已切割
| ID | ✓ | 任務 | Effort | 內容 | 大致位置 |
|---|
| 2.3.1 | [ ] | news provider 介面 | 🟢 | provider 介面 + 設定(可關閉) | marketdata/news.py(新)、config.py |
| 2.3.2 | [ ] | 餵入 signal_agent | 🟢 | 摘要新聞→extra_context,記錄來源(provenance) | ai/signal_agent.py |
| 2.3.3 | [ ] | 降級 + 測試 | 🟢 | 帶新聞 context 的 ai_signal prompt 含該新聞;無 provider 優雅降級(非 error) | tests/ |
Part E — Backlog / 非目標(明確不做或未來)
| ID | ✓ | 項目 | 說明 |
|---|
| BK.1 | [ ] | 美股自動 live(IBKR / Alpaca adapter) | 本期不做;美股維持 signal-only。日後若改用有官方 API 的券商再新增 adapter |
| BK.2 | [ ] | 永豐 Shioaji adapter | 元大 SPARK 整合若過痛的備案(pip install shioaji) |
延後 / 後續(UX 大改版 follow-ups)
| ID | ✓ | 項目 | 說明 |
|---|
| BK.3 | [ ] | WebSocket 真即時行情 | 市場頁目前以輪詢模擬即時;換 WebSocket 降延遲、減 HTTP 開銷 |
| BK.4 | [ ] | 市場頁雙輪詢合一 | ticker 列與 K 線圖各自輪詢;整合成單一資料來源減少冗餘請求 |
| BK.5 | [ ] | cssVar 跨圖元件收斂 | PriceChart 色彩目前部分硬編;統一走 CSS variable token(--up/--down/--accent) |
| BK.6 | [ ] | 台股 / 美股實盤接券商 | 台股 元大 SPARK、美股 signal-only → 真正下單;依 M1.2 執行 |
| — | ❌ | 多帳號 / 帳號系統 / 計費 / SaaS | 非目標,不做 |
| — | ❌ | 毫秒級 HFT | 非目標;維持 K 棒級節奏 |
| — | ❌ | 期權 / 期貨 / 槓桿 / 融資 / 做空 | 非目標;本期強制 long/flat only |
| — | ❌ | 行動 App | 非目標,不做 |
維護說明
- 完成一個任務後:把
[ ] 改成 [x],並在 development-log.md 補一列。
- 任務若發現超過 medium,就地切割成更小的 low/medium 子任務(沿用本表編號
X.Y.Z)。
- 規格疑義一律以
PRD-v2.md 的「驗收標準」為準。